Seminário - Matemática - 06 Maio- 14h30m - Gualtar

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SEMINÁRIOS DE MATEMÁTICA
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Seminário de Probabilidades e Estatística
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Título: Modelos para a dependência temporal entre extremos de séries temporais e sua aplicação a índices de Bolsas de Valores
Orador: Alexandra Ramos (Faculdade de Economia da Universidade do Porto)
Dia: 06 Maio 2009
Local: Sala de seminários do DMat (B4009), Gualtar
Hora: 14h30m
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Resumo:

Os avanços da teoria de valores extremos multivariados efectuados na última década levaram a sucessivos melhoramentos das técnicas da caracterização do comportamento extremal de séries temporais estacionárias. Em particular, tem sido dada atenção ao comportamento dentro de clusters de extremos de uma série temporal, que é determinado pela dependência temporal de curta duração. Grande parte desta caracterização tem sido feita baseada na suposição de que a série temporal é uma cadeia de Markov, devido ao facto das cadeias de Markov serem suficientemente gerais e tratáveis.

Depois de uma breve descrição do modelo de dependência para caudas conjuntas de Ramos e Ledford (2009), apresentar-se-á, neste seminário uma abordagem para a modelação da cauda conjunta da distribuição de 2 pares consecutivos (Xi,Xi+1) de uma cadeia de Markov de 1ª ordem através do referido.
A aplicação destes modelos ao estudo das caudas e da dependência temporal nos extremos de índices de Bolsas de Valores será analisada, assim como a extensão destes resultados a cadeias de Markov de ordem d.


Ramos, A. and Ledford, A. (2009). A new class of models for bivariate joint tails. J. R. Statist. Soc., B, 71(1), 219 – 241.

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Organização conjunta Centro de Matemática - Officina Mathematica
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Mais informações em www.cmat.uminho.pt e www.ofmath.uminho.pt
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